Prix des Sciences du risque by Optimind

Accueil

édition2021

En partenariat avec

Voir les Lauréat 2023 | Lauréat 2022 | Lauréats 2020 | Lauréats 2019

La Fondation Optimind, en partenariat avec l’Institut des Actuaires, l’Amrae, la FFA et La Tribune, a remis le jeudi 30 septembre le Prix des Sciences du Risque 2021. Ce rendez-vous s’est déroulé à la Maison des Polytechniciens à Paris et a réuni plus de 250 professionnels de l’assurance et de la gestion des risques et responsables du monde académique.

La cérémonie a été introduite par Jean-Charles Simon, président de la Fondation Optimind, suivie par l’allocution de Florence Lustman, présidente de la Fédération Française de l'Assurance. Le Prix des Sciences du Risque a été décerné par un jury composé d’experts désignés par l’AMRAE, la FFA et l’Institut des Actuaires, et présidé par Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l’ESCP Europe.

Découvrir le communiqué de presse.

Le jury du Prix des Sciences du Risque 2021 a désigné un lauréat. À ce titre, la Fondation d'entreprise Optimind lui a attribué une somme de 10 000 €.

Félicitations à :

Arnaud DALLEAU

ISUP

Évaluation de l'impact du changement climatique
sur le risque cyclonique dans les Antilles.

Dans un contexte de préoccupation grandissante quant aux impacts du changement climatique, ses travaux portent sur l’évaluation prospective des impacts financiers du risque cyclonique dans le bassin des Antilles à partir de données disponibles en open data.

Après extraction d’informations relatives à l’activité cyclonique projetée dans le cadre de scénarios optimiste et pessimiste du GIEC via un système de tracking, le lauréat a procédé à la comparaison des ouragans observables au sein des données valorisées à ceux observés historiquement. Le recours à un modèle catastrophe conduit ensuite à l’évaluation des pertes financières associées au risque en couplant informations extraites des projections et modèle catastrophe au travers de deux approches.

Les travaux réalisés mêlent, dans une approche de bout en bout, éléments de météorologie, méthodologies de valorisation des données et actuariat, au service d’une problématique de plus en plus prégnante.

Compte tenu de la qualité des dossiers reçus, le jury a souhaité saluer par une mention spéciale 2 autres travaux :

Corentin GOUACHE

Université de Lorraine

Générateur stochastique de séismes en contexte de sismicité faible à modérée : des données à l'aléa. Cas de la France métropolitaine.

Ses travaux visent à l’adaptation de la méthode du générateur de séismes synthétiques au contexte de sismicité faible à modérée et portent sur l’estimation de l’aléa sismique en France métropolitaine. Ils prennent en considération deux enjeux principaux : l’estimation de l’aléa par la génération de séismes synthétiques et la prise en compte des spécificités liées au territoire métropolitain, éloigné des principales limites de plaques tectoniques.

Son approche se distingue notamment par la prise en compte des répliques dans l’estimation de l’aléa sismique et ses travaux apportent des contributions en matière d’analyse de la temporalité et de la spatialité de la sismicité passée, de production d’une sismicité synthétique sur de longues périodes temporelles et de traduction de cette sismicité en aléa à l’aide de modèles de prédiction des mouvements du sol.

Jonathan KHAMPHANH

CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers

Application des méthodes de Machine Learning dans le pilotage de portefeuille : cas en assurance transport.

Ses travaux visent au développement d’une preuve de concept de l’utilisation de méthodes de machine learning dans le pilotage de portefeuille de risques d’entreprises. Ils visent plus spécifiquement le pilotage de la rentabilité d’un portefeuille d’assurance transport et intègrent le recours à des méthodes de visualisation permettant de synthétiser l’information et détecter la corrélation entre certaines variables ainsi que des travaux de segmentation de portefeuille tenant compte de la rentabilité cible ajustée du coût du capital.

Les études réalisées combinent algorithmes de machine learning et savoir-faire actuariels en matière de tarification de sorte à identifier les profils sous-tarifés et mettre en place des actions correctives.

Laureats

Jury

Le Prix a été décerné par un jury composé de professionnels choisis en raison de leurs compétences.

Le jury a été présidé par :

Jean-Marc Daniel

ESCP Europe

Professeur

Les membres du jury 2021 :

José Bardaji, directeur des statistiques et recherche économique - French Insurance Federation ;
Sylvestre Frezal, directeur de cabinet du président - Covéa ;
Léopold Larios y Sanchez de Pina, vice-président - AMRAE ; Head of group Risk Management -MAZARS
Sandrine Lemery, vice-présidente, titulaire de la chaire d'actuariat - Institut des actuaires ; professeure - CNAM ;
Jean-Hervé Lorenzi, directeur de rédaction - Revue Risques ;
Carole Mendy, vide-présidente - Institut des actuaires ; directrice technique - FRAERIS ;
Anne Piot d'Abzac, vice-présidente - AMRAE ; VP - chief risk officer - Ipsen ;
Olivier Wild, président - AMRAE ; group chief risk and insurance officer - Veolia Environnement.